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期货市场的套利

[ 来源:网络| 整理:股票知识网www.21539.com]

正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异,同种商品不同交割月份的合约价格变动也存在差异;同种商品在不同交易所的价格变动也存在差异。由于这些差异的存在,使期货市场的套利交易成为可能。
套利,又称套期图利,是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。
在期货市场中,套利有时能比单纯的长线交易提供更大、更可靠的潜在收益,尤其当交易者对套利的季节性和周期性趋势进行深入研究和有效使用时,其功效更大(股票知识网 http://www.21539.com)。
有些人说套利交易的风险比单纯的长线交易更小,这并不确切。尽管一些季节性商品的套利的内在风险低于某些单纯长线交易,但套利有时比长线交易风险更高。当两个合约、两种商品的价格反方向运动时,套利的两笔交易都发生亏损,这时,套利成为极为冒险的交易。因此,就整个期货交易而言,套利交易仍然是一项风险、收益都较高的投机。
套利交易的收益来自下面三种方式之一:
(1)在合约持有期,空头的盈利高于多头的损失;
(2)在合约持有期,多头的盈利高于空头的损失;
(3)两份合约都盈利。
套利交易的损失则来自刚好相反的方式:
(1)在合约持有期,空头的盈利少于多头的损失;
(2)在合约持有期,多头的盈利少于空头的损失;
(3)两份合约都亏损。
试举一例,如交易者对2000年5月与7月大豆合约进行套利交易,以2130元/吨的价格买入5月合约10手,以2172 元/吨的价格卖出7月合约10手,一周后,5月合约的价格下跌至2081元/吨,7月合约的价格下跌至2110元/吨,套利者可发出平仓指令,结束套利交易,结果交易者在5月合约上亏损共计490元,在7月合约上赢利共计620元,盈亏相抵,共计赢利130元(不计手续费)。


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